金融工程具体是怎样的一门学科呢(金融工程具体是怎样的一门学科课程)

金融工程是当今热门专业。由于涉及数学、金融、计算机相关知识，所以学习的科目极其广泛。在美国的各个大学中，常见的名称有数学金融、金融工程、数量金融等，这些课程名称不同但有一个共同的特点，就是利用数学方法和计算机运算来解决金融问题。

在教学方面，金融工程是一门融合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。由于其课程重点关注金融领域，因此更加深入。远远超出MBA金融范围的课程通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展越来越复杂。在传统股票、债券的基础上，发展出期货、期权等一系列新的投资工具。这些通常被称为金融衍生品。如何对这些金融衍生品进行定价是投资银行面临的问题。与此同时，由于金融投资工具的复杂性，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以维持资金的高增长率，需要设计更先进的投资组合来获取利润。因此，他们需要大量既精通金融市场又具备数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而创建的。

20世纪末，以美国为代表的西方发达国家，企业金融、商业银行和投资银行的迅速发展催生了一门新学科，这就是金融工程。

目前学术界已初步达成共识的定义是由最早提出金融工程概念的美国金融学教授约翰·芬纳蒂提出的：“金融工程包括金融工具创新和方法的设计、开发和应用，是负责解决财务方面的问题。对问题的创造性探索。”

1991年成立的国际金融工程师协会（IAFE）对金融工程给出了广义的定义：“金融工程是将工程思维引入金融领域，综合运用各种工作技术方法（主要包括数学建模、数值计算、网络图、模拟等）设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题。”

不管名字如何，它都是一门利用数学工具和计算技术构建金融市场模型并解决金融问题的学科。其本质是利用期权、期货、掉期等各种衍生金融工具来管理金融领域的各种风险。该专业专注于创新金融工具和手段的设计、开发和实施，以及金融问题的创造性解决方案。

从事金融工程的人员一般称为金融工程师。在金融工程活动中，他们扮演着金融交易计划制定者（市场参与者）、新思想创造者和法律漏洞（在法律边缘运作的人）的角色。最后一个角色是税务领域，即金融工程师的税务筹划活动。

1.新型金融产品和金融工具的设计和开发。

金融工具是用于交换、结算、投资和融资的各种货币手段。它们包括基本金融工具和衍生金融工具。基础金融工具主要包括利率或债务工具价格、外汇汇率、股票价格或指数、商品期货价格。衍生金融工具是在基础工具的基础上衍生出来的，主要包括远期、期货、期权和掉期四种基础衍生品，以及由它们经过变化、组合和综合而衍生出的结构复杂的衍生品。衍生品。

2、创造性地为某些金融问题提供系统、完整的解决方案。

通过应用前沿的定量分析技术、电子通信技术、自动化系统工程、人工智能技术等，对客户面临的利益和风险进行评估、权衡、分解和重组。设计和研究风险管理技术，从整体上构建更加完善的金融体系，增强整个金融市场的稳定性和有效性。

3、新金融手段的发展是提出解决某些金融问题的完整方法，包括企业融资结构的创建、企业财务管理和对冲业务的执行、企业并购方案的设计、资产重组的实施等。证券化等。

1.2.3与传统金融专业的区别

美国独立金融工程专业培养主要设立硕士层次。比如斯坦福、哥伦比亚、芝加哥、康奈尔等名校只有金融工程专业，没有金融专业。

金融工程是相对理论性和抽象性的。它广泛运用数学、物理和工程方法，用数学语言代替日常语言来解释金融思想。因此，金融工程对数学的要求非常高，高校更倾向于招收理科生。

大多数大学的金融专业都是文理科为主，对数学的要求不是那么高。一般大学的金融专业只要求数学四（数学中最简单的一级），但有些大学可能会要求数学三。

金融工程在我国发展较晚，还不是很成熟。从开设的院校数量来看，金融工程专业数量并不多于金融专业。金融工程专业一般开设于重点财经院校或综合性大学。对于就业来说，证券行业对金融衍生品分析能力要求比较高，所以学习金融工程比较有优势。

金融工程和金融研究的内容大体相同，但研究方法不同，因此各自的侧重点也不同。传统金融更注重以基础变量作为研究对象和基础工具，如利率、汇率、货币供应量等，而金融工程则主要依靠金融衍生品，如期货期权、远期、掉期等。在开设专业课程时，金融工程更注重数学技术，而金融学则侧重于经济知识。

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