如何自学计量经济学知识(如何自学计量经济学专业)

经常有学生问，如何系统地自学计量经济学，应该看什么书？相关数学我们应该学到什么程度呢？如何稳定、高效地掌握计量知识，比如看哪些书可以帮助你培养基本技能，看哪些书可以帮助你适当、循序渐进地提高。为此，本文精心整理了知乎上各位高手的相关学习经验和资源，希望能给大家一些启发。

1.学习建议篇

掌握计量经济学方法需要不断积累和实践。网友“竹林清风LJ”的建议如下：

联享汇主页有系统的计量经济学学习方法和Stata操作资料，还积累了数百个常见问题的解答；在知乎上搜索计量经济学相关答案；在《经济与管理》主页上查找简单的计量经济学方法；查看《中国工业经济》和AER期刊，这些期刊会发布代码和一些研究数据，并根据文章制作原样还原；关注一些计量经济学公众号，里面会系统介绍一些计量经济学方法，推荐一些学习参考资料。你必须有学好计量学的决心和毅力，并且有一定的英语和数理统计基础。网友“LCHEN”的建议如下：如果是自学，就不要看别人的课件和讲义。读课本是正道；不要同时阅读两本以上的教科书。建议阅读一本书并与另一本书进行比较。读透一本书比读很多书更有用；选择一本带有课后练习以及随附的应用程序、代码和数据的教科书。计量学是一门实践课，你必须要做；阅读英文原版，无论一开始看起来多么困难。不建议从李自艾的书开始学习，虽然国内很多大学计量经济学都是从那本书开始学习的。网友“BillZhou”建议：学习计量经济学时，建议从矩阵运算开始，即线性代数。掌握了最基本的矩阵变换规则，然后从矩阵开始，一步步学习OLS、MLE，然后逐步进阶。事实上，各种估计都需要不断推演。必须系统地总结实现优化的假设和条件，以便模型可以被理解并使用。同时，为了避免虚假模型的出现，建议不要放松理论的学习。了解变量之间的关系；从软件上看，中国通常从Eviews开始，北美则使用Minitab。对于入门级学者来说，前者和后者没有太大区别。后面对于非计量经济学专业的同学，建议使用Stata、SAS、R等，熟悉其中一个，其他的也会了解一些。建议计量专业的学生学习Matlab，这是其职业生涯的基础。计量经济学需要数理统计作为基础，需要软件作为实用工具。网友“孙刚”提出如下建议：

第一步是用软件学习数理统计，了解总体、样本、抽样、统计、参数估计、假设检验，尤其是t检验和F检验。需要三本书，一本是用白话统计等友好语言写的，第二本是用官方语言写的概率论和数理统计本科教材，第三本是与软件结合的。推荐贾俊平的《统计——是基于R的》；第二步是学习计量经济学教材，理清计量经济学的基本概念和步骤，并利用软件复述例子。需要两本书和搜索引擎。一本是国内教材推荐的庞浩的《计量经济学》第三版，一本是国外教材推荐的古扎拉蒂的《计量经济学基础》。你可以忽略推导和各种原因。两本教材中涉及到的运算都是用R语言来处理的，可以在百度上找到；第三步，学习计量经济学教材，搞清楚各种推导和原理。您可以在此处添加线性代数内容。你可以阅读Guzarati每一章的附录。我还推荐伍德里奇的教科书。与前者相比，一些假设的来源和目的将被解释得更清楚。您还应该阅读推导附录。

2.计量经济学入门资料推荐篇

网友“LCHEN”推荐精读Wooldridge的IntroductoryEconometrics:AModernApproach。如果你能坚持，花一年的时间仔细阅读本书，收获将比你想象的还要大！还推荐Stock和Watson的书作为比较和补充。

网友“编造”认为，要实现“稳定高效掌握计量知识”，可以这样做：

由于计量经济学涉及到概率论和数理统计的知识（比如统计量的构建、P值、t检验和F检验等），我认为掌握这些知识是有必要的。如果要推荐一本教材，第一本是毛石松的版本《概率论与数理统计》（个人认为这应该是国内这本教材最好的版本）；当你掌握了概率论和数理统计知识后，你就可以开始学习计量经济学了。有很多入门教材。在国内，最推荐的是庞浩的《计量经济学》。很好地掌握了理论知识和实际应用之间的平衡。第二个是李紫娜的《计量经济学》，可能难度稍大一些。国外有很多优秀的教材，如Wooldridge的《计量经济学导论》和Guzarati的《计量经济学基础等等》；计量经济学作为一门工具学科，只能用于解决实际的经济问题。功能，在学习的过程中，应该边看边学，边操作，这样学习效率会更高。至于使用哪个软件，可以使用Eviews和Stata来入门。“匿名用户”推荐的入门教材如下：庞浩《计量经济学》（第三版）。我推荐这本书的原因一是它有教学视频（西南财经大学精品课程），二是它有数据和参考答案；张晓东《计量经济学》。教材的内容和庞浩的差不多，但是对矩阵运算的要求稍高一些。可以与庞浩的教科书相比较；Woodridge的和GuZalati的这两本国外经典入门教材是很多刚接触计量学的人的首选。庞浩、张晓彤的著作中也有参考古扎拉提著作的痕迹。明显的。不建议从头开始阅读这两本“大书”，尽管它们确实写得很清楚，并且有很多很好的直觉。但书厚，难以抓住重点，而且都削弱了数学推导，不利于向中级和高级的过渡。网友“竹林清风LJ”推荐以下入门书籍：

Woodridge的《计量经济学导论：现代观点》，与Anshen《精通计量：从原因到结果的探寻之旅》组合。结合两本书可以帮助你更好地理解回归和因果推理；另外，陈强《计量经济学及Stata应用》也是一本好书，适合本科初学者。这本书就像一本字典。当你遇到问题时，可以参考它来寻找解决方案。

3.计量经济学进阶资料推荐篇

如果你有足够的精力学习或者致力于攻读数量经济学研究生学位，网友“Fake”推荐这个：

中级和高级计量经济学通常涉及使用矩阵来描述问题或模型。可以添加这方面、那方面的知识，比如《线性代数》、《矩阵分析》等教材。如果想进一步提高，可以看蒲小龙的版本《高等数理统计》或者陈熙茹的版本《高等数理统计》；那么你可以阅读Green的版本《计量经济分析》。本书几乎涵盖了计量经济学的所有方面。在国内，李雪松的《高级经济计量学》也不错；当你有了以上两个方面的基础后，你需要根据自己的兴趣来专攻计量经济学。计量经济学大致可分为以下几类：时间序列计量经济学、面板数据计量经济学和微观计量经济学。时间序列方面，最推荐的是汉密尔顿的《时间序列分析》和蔡瑞祥的《金融时间序列分析》两本书。面板数据方面，目前还没有找到更好的教材。微观计量经济学方面，Cameron《微观计量经济学：方法与应用》是首选。高级教材有很多可供选择，但没必要一本都读完。“匿名用户”提供的参考资料如下：

戈德伯格《Acourseineconometrics》；格林《EconometricAnalysis》；汉森《Econometrics》；约翰斯顿《EconometricsMethods》；软件方面，经济系用Stata相当多，教程也很多，包括视频教程。另外，任何有兴趣的人都可以学习R、Matlab甚至Python，熟练掌握它们就足以解决大多数问题。关于学习计量经济学的进阶书籍，网友“竹林清风LJ”推荐以下：

安神《基本无害的计量经济学》；赵西良《基本有用的计量经济学》；陈强《高级计量经济学及Stata应用》。

4.计量经济学教材整理篇

以下是我们整理的主流教材（链接见原文）。

HansenBE.2021。经济学家的概率与统计，普林斯顿大学出版社，即将出版。HansenBE.2021。计量经济学。普林斯顿大学出版社，即将出版。Greene,W.H.计量经济学分析，第7版。[M].上萨德尔河，NJ:PrenticeHall，2012。伍德里奇。计量经济学导论：现代视角[M]中国人民大学出版社，2003。Stock，J.Watson，M.Stock，Watson，等。（2014）。计量经济学导论。中国人民大学出版社。约书亚·安格里斯特、乔恩-斯特芬·皮什克。基本无害计量经济学[M].格致出版社，2012。-JoshuaD.庞浩。计量经济学。第三版[M]科学出版社，2014。古扎拉蒂。计量经济学基础[M]中国人民大学出版社，2005。陈强。高等计量经济学科学与Stata应用[M]高等教育出版社，2010年。JoshuaAngrist，Jorn-SteffenPischke。掌握测量：从因到果的旅程[M]格致出版社，2019。汉密尔顿，J·D。时间序列分析[M]中国人民大学出版社，2015。蔡瑞祥。金融时间序列分析[M]人民邮电出版社，2012。赵希良。基本实用计量经济学[M].北京大学出版社，2017。李子耐，潘文清。计量经济学[M]高等教育出版社，2015。张晓彤。计量经济学[M]清华大学出版社，2017。李雪松。高等计量经济学[M]中国社会科学出版社，2008。卡梅伦，特里维迪。微观计量经济学：方法与应用[M]机械工业出版社，2008。毛世松，程一鸣，蒲小龙。概率论与数理统计[M]高等教育出版社，2019。毛世松，王景龙，蒲小龙。高等数理统计[M]高等教育出版社，2006。陈锡如。高等数理统计[M]中国科学技术大学出版社，2009年。详情参见联香汇推文

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