金融工程是一个怎样的专业(金融工程专业是干啥的)

金融工程专业兴起于20世纪90年代初。它是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的新领域。虽然名称上有很大的变化，可以称为金融数学、数学金融、数量金融或计算金融，但实际学习的内容是相似的，主要包括数学、计算机编程、证券衍生品定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些先进的金融理论等。

金融工程专业的兴起及其高回报率吸引了众多立志加入金融行业的申请者。即使在全球金融危机的背景下，申请金融工程的人数也呈指数级增长。尽管学校继续开设金融工程硕士课程，但增长速度远不及申请人数的增长速度。因此，金融工程的应用必然会越来越激烈。

下面，我将从以下四个方面全面介绍金融工程专业。希望对大家全面了解金融工程专业有所帮助：

金融工程专业概况金融工程专业的就业前景及就业方向国内开设金融工程的学校汇总及典型项目介绍美国金融工程应用综合分析

一、金融工程介绍

01.金融工程专业简介

金融工程是一门利用数学工具构建金融市场模型并解决金融问题的新兴学科。其本质是利用期权、期货、掉期等各种衍生金融工具来管理金融领域的各种风险。金融工程硕士学位可以称为金融工程、金融数学、数学金融、数量金融或计算金融。但所学习的课程是相同的，通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。这也是因为金融工程课程跨越了金融经济学、数学、工程等多个方面。

由于目的是解决实际问题，金融工程开设的课程均为应用型硕士学位。课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析和利率模型。股市分析等等，还包括学习这些内容所需的数学和计算机储备。课程主要以讲座的形式进行授课，并鼓励学生在暑假期间进行实践，确保学生在一到两年内充分装备。

02.金融工程与金融的区别：

金融工程是先进的金融理论和知识，因此金融工程属于金融学。

从培养目的来看，金融学硕士重点培养具有办理银行、证券、投资等方面业务的基本能力，熟悉国家金融政策法规，了解理论前沿和发展的管理人员该学科的发展趋势；金融工程培养具有数学、计算机和现代金融理论的技术人才。

从学习对象来看，金融学更注重利率、汇率、货币供应量等基础变量；而金融工程主要依靠金融衍生品，如期货、期权、远期、掉期等。

从课程设置来看，金融工程更注重数学技术；而金融则侧重于经济知识。

如前所述，金融工程硕士课程可以在商学院、工程学院和数学系下开设。总体来说，在招生方面，确实存在商学院喜欢招商科学生（甚至是金融类的一些必修课程）、工学院喜欢工科学生、数学学校喜欢招数学学生的现象。这也可能与他们自身的招生习惯和课程设置有关。但从各学校的就业情况来看，所从事的行业和工作并无差异。

二、金融工程专业就业前景

金融工程毕业生主要在投资银行、商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、企业财务部门工作。现在越来越多的政府部门和能源公司参与金融工程硕士学位的竞争。

我们熟悉的花旗银行、汇丰银行、中国银行、高盛、摩根、德意志银行、法国兴业银行等都是金融工程大师的聚集地。此外，我们不常听说的有美世投资咨询、贝尔斯登投资、纽约人寿、美国银行、苏格兰皇家银行、美联银行、巴拉克银行、梅隆银行、兴业银行、博时基金、野村证券等.攻读金融硕士学位的好地方。

金融工程主要培养金融领域的技术工人，又称金融工程师——Quant。量化头寸集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。他们负责的主要任务根据职位的不同而有很大差异。比较有代表性的包括定价、模型验证、研究开发和风险管理，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。管理。一般来说，工作比较辛苦，收入也比其他行业高很多。以QuantDeveloper为例。虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且找工作也容易。

Quant包括以下类型：

DeskQuant开发供交易者直接使用的价格模型模型验证Quant确定DeskQuant开发的模型的正确性研究Quant尝试发明新的价格公式和模型Quantdeveloper编写代码，或调试其他人的大型系统数据中的统计套利Quant寻找自动交易系统中的模式资本量化为银行建立信用和资本模型除了上面提到的职位外，金融工程专业的职位还可以是法证会计师（ForensicAccountant）、主管总工程师（SupervisoryGeneralEngineer）、普查类型工作（CensusTypeWork）、总技师（总技师）、主管会计师（会计总监）等

三、国内开设金融工程的学校汇总

中央财经大学

金融工程专业设立于2002年，是国家首批教育部特批在本科专业目录外设立的5个学科之一。

培养目标：金融工程专业培养具有金融工程理论知识和业务技能的学生，能够在银行、证券、保险、投资等金融机构从事金融产品研发、风险管理、资产定价等金融业务，企业及其他机构。管理德才兼备的高素质专业人才。

主要专业课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、博弈论与信息经济学、应用随机过程、金融学、金融经济学、投资学、固定收益证券、运筹学、衍生金融工具、金融工程概论、国际金融、商业银行操作、国际贸易、投资银行理论与实务、C语言、算法与数据结构、常微分方程、实变函数等。

南开大学

金融工程专业于2005年开设，是金融学发展的前沿领域之一。它利用各种金融信息系统，运用系统工程方法，将现代金融理论和计算机信息技术融为一体。通过建立数学模型，运用模拟图形等多种方法来设计和开发新的金融产品，创造性地解决各种实际金融问题的学科。

基于金融专业课程体系，其特色课程主要包括：衍生金融工具定价、固定收益证券分析、算法交易、信用风险控制、实验金融、实验投资、Matlab与金融实验、SAS与金融实验、金融分析基础EXCEL、R语言与金融计算、CFA（金融分析证书）专题讲座、金融工程案例、随机过程、微分方程、C++等。

中国人民大学

2002年开始招收本科生，是教育部首批设立的五所金融工程专业高校之一。

核心课程：金融学、公共财政学、金融工程、衍生品定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与运营、证券投资、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。

四、美国金融工程硕士申请解析

01.金融工程应用普及

金融工程是热门专业之一，总体来说是一个申请难度较大的专业。排名前150的学校中只有大约50个金融工程项目。尽管金融危机中投行首当其冲，但金融工程的高收入和高需求仍然吸引了大量的申请者。例如，康奈尔大学2018年的申请者数量是2017年的两倍。此外，这50个项目中有一半以上是在名校开设的。另外，金融工程专业并不是像EE、CS那样的大类。像哥伦比亚大学和密歇根大学这样的班级每班招收五十或六十人，班级规模非常大。一般来说，一个项目只招20-30人。像威斯康星州这样的学校只招收8名学生。总体而言，金融工程的录取率低于10%。

02.美国金融工程专业录取特点

金融工程主要以课堂教学形式进行。为此，学校主要考察申请者是否为完成硕士课程做好了充分的准备，能否为课堂做出自己的贡献。在招生方面，学校主要考察申请人在先修课程、工作/实习经历、硬件方面的GPA和GT成绩。

03.美国金融工程先修课程要求

一般来说，美国学校对申请者的先修课程有明确的要求：

数学：高等微积分、线性代数、微分方程、概率统计是最常见的数学背景要求，也是最严格的要求。学校甚至规定这些数学课程要修多少个学期才能达到一定的深度。

计算机方面：学校期望申请者掌握C/C++、Matlab等基本技能，这一要求已经纳入我国普通本科教育教学计划中，美国很多金融工程项目也有规定。学生入学后有机会选修额外课程。

与前两者相比，金融相关知识的储备是申请人了解和掌握基本原理的一部分。学校对申请者的背景期望中并没有严格要求申请者必须修读哪些课程，只是推荐宏观（微观）经济学和入门金融知识等相关课程。

主要强调的是：研究了美国大学的各种课程后发现，硕士水平的课程主要是纯数学课程，或者是把数学应用到金融领域的课程。要在一年内完成这么多课程，需要申请者具有非常高的数学能力。正如芝加哥大学所说，许多优秀申请者没有被录取的最大原因是数学技能准备不足。“如果你没有金融背景，我们可以教你；如果你没有计算机背景，我们有额外的计算机课程供你学习；如果你没有数学背景，请回去在申请之前先学习。”因此，申请名校的几乎都是数学基础好甚至是数学专业背景的学生。

04.美国金融工程岗位和实习的要求

相比于数学先修课程的硬性要求，虽然学校对实习和工作经验的要求不是很严格，但态度普遍是有帮助但不是录取的要求。但从录取结果来看，实习单位的声誉、工作是否相关、时长以及能否在申请中脱颖而出，尤其是名校的申请，确实有一定的影响。

原因也不难理解：有一定工作经验的申请者更加自信，知道自己是否对这个行业充满热情，实习和工作经验可以在课堂上与大家分享。对于以职业为导向的金融工程课程来说，提前拥有专业的经验和素质无疑会增加你未来成功的机会。这也可以看出什么样的实习更有效。如果是在小公司实习，又不是相关实习，既不能印证你对这个行业的热情，也不能与大家分享。有效的实习应该是在国际知名公司，从事金融相关的工作，这样你的分享对其他同学来说才有价值。

以上，希望对大家有所帮助！如果您有任何疑问，请在下方留言互动。